О динамике ВВП и денежной массы США

О динамике ВВП иденежной массы США

Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор;

Смирнова Татьяна Александровна, студент;

Петрова Ирина Сергеевна, студент

Санкт-Петербургский государственный университет

Ерилина Ирина Игоревна, студент

Уфимский государственный авиационный технический университет

Промышленные, торговые и финансовые кризисы с объективной точки зрения не являются чем-то неожиданным, а, по-видимому, являются как проявлением внутренних противоречий рыночной экономики, так и отражением социальных противоречий в обществе. О периодичности экономических кризисов неоднократно отмечалось в работах экономистов XIX века [3, 12, 14, 24]. Финансовый кризис 2008 года, зародившийся в США [19], еще раз продемонстрировал неустойчивость рыночной экономики, опровергая мифы рыночников о дееспособности только этого варианта экономической эволюции [28]. Учеными и политиками делаются многочисленные выводы относительно экономики, политической сферы, социальной сферы, новых тенденций развития общества, международной обстановки [1, 4, 6, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 35–37], предлагаются концепции экономического развития городов, стран, отраслей промышленности и т. п. Все они основываются, как правило, на анализе статистических данных и дают качественный прогноз лишь для временного интервала бесконфликтной эволюции общества.

К сегодняшнему дню государства Европы шли через многочисленные войны, приводящие к многочисленным жертвам среди населения, уничтожению материальных ценностей [17, 18, 22]. Для ликвидации последствий военных и гражданских конфликтов применялись «мобилизационные» методы восстановления разрушенного хозяйства. И лишь спустя годы экономическое развитие становилось относительно мирным. Для европейской экономики мирное развитие началось после окончания второй мировой войны. Последний относительно мирный этап экономического развития Российской Федерации после распада СССР начался в 1999 году. Для США такой период начался в середине XIX века [22], но процессы, происходящие в их экономики, не были простыми [1, 4, 15, 22, 23].

ВВП США. Споры о характере и границах влияния денежной массы на ВВП в рыночной экономике не утихают многие десятилетия [1, 5, 6, 13, 14, 19, 20, 28]. Несомненно, что грамотная денежно-кредитная политика способствует росту производства товаров, и, соответственно, росту ВВП [8, 13, 17, 20, 34]. Однако, количественный анализ для установления законов роста ВВП и денежной массы на длительном временной интервале сделать не удается. Это обусловлено финансовыми, экономическими, политическими кризисами и другими причинами, вызванными противоречиями в различных социальных средах. Наиболее длительный этап мирного развития длился в экономики США начиная середины XIX века. Обработка статистических данных по ВВП и денежной массе США проведен в [21]. На рис. 1 отражена динамика роста ВВП США с 1869 по 1994 гг. Статистические данные отмечены символом o. Значение ВВП за 1869 год принято равным единице. Штриховая линия соответствует экспоненциальной зависимости с показателем . Как следует из анализа статистических данных (рис. 1), рост ВВП описывается экспоненциальной зависимостью на всем временном интервале. Отклонение от этой зависимости происходило на отдельных временных интервалах. Объяснить это можно не волнами [4, 8], зарождающимся в самой экономике, а внешними причинами, вызывающими колебания ВВП.

Рис. 1.

Незначительное уменьшение темпов роста ВВП после окончания первой мировой войны в 1918 году (рис. 1) можно объяснить уменьшением производства вооружений, поставляемых своей армии и воюющим странам. Переориентация промышленности на выпуск мирной продукции длилась около трех лет. И начиная с 1921 темпы роста восстанавливаются (рис. 1). Однако, мерs, предпринятые в 1921–1922 гг. в большинстве стран мира [18] для ликвидации последствий первой мировой войны, оказались не достаточными. И в 1929 году начинается всемирный экономический кризис [2], продолжавшийся до 1933 года (рис. 1). Начиная с 1933 года удельная скорость роста ВВП США возрастает до 0.12. Прежде всего, за счет вытеснения с рынков, ослабленных войной конкурентов и завоевания новых рынков. Так, например, США вытеснили Великобританию на рынке продаж оборудования в СССР и монополизировали этот рынок совместно с Германией [9–11].

Начавшаяся в 1939 году (рис. 1) вторая мировая война позволила США еще более увеличить темпы роста ВВП за счет продажи воюющим странам сырья, оборудования, техники и вооружений [18]. Окончание войны сопровождалось кратковременным падением темпов роста ВВП. В это же время европейские страны, ослабленные войной, не могли оказать серьезную конкуренцию США на мировом рынке [22, 26]. При этом, согласно Бреттон-Вудским соглашениям (1944 год), основной мировой валютой наряду с золотом, стал американский доллар. Реальное функционирование этой системы началось в 1947 году [16].

Начавшийся в 1949 году процесс создания новых типов наступательных вооружений позволил поддержать удельную скорость роста ВВП на уровне 0.07. Увеличение темпов роста в 1960-е годы (рис. 1) объясняется начатой США войной во Вьетнаме, которая закончилась в 1971 году. Окончание войны сопровождается спадом военного производства и наступлением финансового кризиса. И в 1971 году США в одностороннем порядке прекращают обмен долларов на золото. Единой мировой валютой, фактически, становится американский доллар [16]. Ямайские соглашения, подписанные в 1976 году, закрепили доминирующее финансовое положение США. За счет этих соглашений и внутригосударственных мер США удалось снова поднять удельную скорость роста ВВП до 0.1.

Научные открытия в послевоенный период позволили к 1970-м годам создать новые технологии производства продукции и обработки информации (рис. 1). Наступает новый технологический уклад [5]. Его интенсивное развитие начинается в 1980-е годы [27] и сопровождается временным падением темпов роста производства (рис. 1). В течение трех лет темпы роста ВВП восстанавливаются, и удельная скорость роста становится близкой к 0.07. И эта скорость роста практически не изменяется вплоть до 1994 года (рис. 1).

Проведенный выше анализ основывался на данных Светланы Юрьевны Румянцевой [21]. В ее работе расчет ВВП США за полтора века проводился по единой методике согласно статистическим данным, опубликованным в [31, 38]. Они отличаются от данных, приведенных в работе [34]. A. Maddison анализировал данные по ВВП США и других стран мира начиная с 1820 года. На рис. 2 символом * отображены статистические данные, приведенные в [34], а линией в виде «точек» — экспоненциальная зависимость с показателем . Значение ВВП за 1870 год принято равным единице. Как следует из анализа данных С. Румянцевой и A. Maddison, удельные скорости роста ВВП отличаются в два раза. Это можно объяснить разными методиками их расчета. Но оба варианта дают экспоненциальную зависимость роста ВВП от времени (рис. 1–2).

Рис. 2.

В дополнение к данным по росту ВВП США в [34] приведены данные по росту ВВП США на душу населения и на один отработанный час. На рис. 3 статистические данные по этим показателям отмечены символом *. Линии в виде «точек» соответствую экспоненциальным зависимостям с показателями для ВВП на «душу населения и для ВВП «на отработанный час».

Таким образом, несмотря на многочисленные внешние и внутренние факторы, влиявшие на экономику США на протяжении полутора веков, динамика ВВП на этом временном промежутке, описывается экспоненциальной зависимостью. Удельная скорость роста, если и отличалась от «базовой» (0.07 по Румянцевой С. Ю., 0.036 по A. Maddison), то незначительно и кратковременно. При этом значительные по амплитуде колебания в 1914–1949 гг. объясняются системными кризисами (две мировые войны), а в 1970–1994 гг. — формированием нового технологического уклада [5].

Денежная масса США. Динамика денежной массы США с 1867 по 1994 годы [21] отражена на рис. 4. Значение денежной массы за 1867 год принято равным единице. Как следует из анализа этих данных, описать динамику накопления денежной массы экспоненциальной зависимостью с постоянной удельной скоростью роста не представляется возможным. С учетом данных по ВВП здесь можно выделить пять временных интервалов, на которых удельные скорости роста денежной массы изменялись.

Рис. 4.

Изменение денежной массы с 1867 по 1934 гг. отражено на рис. 5. До 1915 года удельная скорость роста была близка к 0.07 (экспоненциальная зависимость отмечена линией в виде «точек»). Начало первой мировой войны (1914 г.) сопровождается повышенными выпуском продукции для продажи воюющим странам на территории Европы. Начиная с 1914 года скорость роста денежной массы резко увеличивается и за пять лет (к 1920 году) общий объем денежной массы удваивается. При темпах роста до 1914 года она увеличился бы лишь на 30 % (на рис. 5 «прогнозируемое» значение денежной массы отмечено символом *). Спад производства, наступивший после первой мировой войны (рис. 1), сопровождался и уменьшением денежной массы и к 1929 году общий ее объем, практически, принял «прогнозируемое» по довоенному росту значение. Наступивший в 1929 году мировой экономический кризис [2], длившийся в «острой» фазе около четырех лет, сопровождался уменьшением денежной массы [26].

Рис. 5.

Подъем экономики США начинается в 1933 году (рис. 1). Начинается и рост денежной массы с «довоенной» удельной скоростью 0.07. На рис. 6 отражено изменение денежной массы США с 1927 по 1970 гг. Экспоненциальная зависимость отмечена линий в виде «точек», статистические даные — символом *. Начало второй мировой войны (1939 г.) вновь вызывает в США подъем производства (рис. 1) и увеличение скорости выпуска денежной массы. После окончания войны начинается спад производства и, соответственно уменьшается и скорость роста денежной массы (рис. 1, рис. 6).

Вступившие в силу к 1947 году Бреттон-Вудские соглашения, установившие новые правила финансовых взаимоотношений между странами, привязывают, фактически, денежную систему США к золотому стандарту [16]. Удельная скорость роста денежной массы падает и к 1960 году становится близкой к значению 0.07 (рис. 6), как в XIX и XX вв. во времена золотого стандарта, поддерживаемом в большинстве промышленных стран (рис. 5).

Следующий этап наращивания денежной массы США начинается в 1971 году отказом от поддержания золотого стандарта. На рис. 7 статистические данные по объему денежной массы с 1970 по 1994 гг. отмечены символом *. Удельная скорость роста денежной массы возрастает до 0.15 (рис. 7) при практически неизменной удельной скорости ВВП (рис. 1). Однако в 1980-е годы скорость роста замедляется. В итоге с 1971 по 1994 гг. динамика денежной массы США описывается не экспоненциальной, а логистической зависимостью с предельным значением равным 7 (на рис. 7 эта зависимость отображена линией в виде «точек»). То есть, принцип накопления денежной массы, которым руководствуется Федеральная Резервная Система США, регулирующая выпуск денежной массы, становится в значительной степени непонятным. Возможные ошибки в финансовой сфере [25] могут привести к последствиям, известным из опыта обращения на протяжении более двух тысячелетий металлических денег [7].

Рис. 7.

Таким образом, удельная скорость изменения денежной массы США была подвержена более резким изменениям в отличие от скорости изменения ВВП. С середины XIX века и до начала первой мировой войны динамика ВВП и динамика денежной массы на отдельных временных промежутках описываются экспоненциальными зависимостями с близкими удельными скоростями. Первая мировая война нарушила финансовое обращение не только на территории воевавших стран, но и в США. Ее следствием стал и мировой экономический кризис 1930-х годов, вынудивший большинство стран отказаться от «золотого стандарта». Попытка восстановить после этого кризиса финансовое обращение была прервана второй мировой войной. Правила эпохи «золотого стандарта», поддерживаемого США, после окончания второй мировой войны позволили к 1960-м годам обеспечить накопление денежной массы по экспоненциальной зависимости (пропорционально росту ВВП). Отказ США от золотого стандарта в 1971 году привел и к отказу связывать накопление денежной массы с накоплением материальных ресурсов (ВВП).

Заключение. Экономическое сообщество многопараметрическая система, устойчивость которой возможна лишь в очень узком диапазоне изменения ее основных параметров. К числу последних относят денежную массу и валовой внутренний продукт. Нарушение связи между ростом ВВП и ростом денежной массы на «относительно мирном этапе» развития страны можно рассматривать как один из факторов «субъективного» управления экономикой. Результат такого управления в случае принятия «неудачных» решений можно предсказать, но оценить последствия не представляется возможным. На исправление управленческих ошибок в экономике и финансах могут уйти десятилетия, а на восстановление разрушенных социальных и нравственных позиций — столетия.

Литература:

1. Борочкин, А. А., Рогачев Д. Ю. Краткосрочное прогнозирование финансовых пузырей на примере экономики США // Финансы и кредит. — 2016. — № 21 (693). — С. 39–50.
2. Варга, Е. С. Между VI и VII конгрессами Коминтерна: Экономика и политика 1928–1934 гг. М.: Книжный дом Либроком, 2014. — 192 с.
3. Вирт, М. История торговых кризисов в Европе и Америке. СПб, 1877. — 484 с.
4. Гладких, И. П. Построение длинных волн Кондратьева на примере экономик США и России // Экономика и управление: научно-практический журнал. — 2011. — № 2. — С. 47–53.
5. Глазьев, С. Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике // Международная экономика. — 2010. — № 5. — С. 5–27.
6. Евдокимова, Т. В. Влияние денежно-кредитной политики на экономику США в посткризисный период // Россия и Америка в XXI веке. — 2013. — № 1. — С. 8–9.
7. Ефремова, Е. А., Колпак Е. П. О стабильности валютной системы. металлические деньги // Молодой ученый. — 2016. — № 7 (111). — С. 836–843.
8. Клепач, А. Н., Куранов Г. О. О циклических волнах в развитии экономики США и России (вопросы методологии и анализа) // Вопросы экономики. — 2013. — № 11. — С. 4–33.
9. Колпак, Е. П., Ефремова Е. А., Горыня Е. В., Иванова А. А. Показатели конкуренции. Международная торговля Российской Федерации // Молодой ученый. — 2016. — № 12. — С. 1302–1314.
10. Колпак, Е. П., Горыня Е. В., Иванова А. А. Показатели конкуренции. Международная торговля России в XIX веке // Молодой ученый. — 2016. — № 3 (107). — С. 534–547.
11. Колпак, Е. П., Горыня Е. В., Иванова А. А. Показатели конкуренции. Международная торговля СССР // Молодой ученый. — 2016. — № 4. — С. 402–413.
12. Кондратьев, Н. Д. Большие циклы конъюнктуры. М. 1928. — 288 с.
13. Кофанов, Д. А. Сравнительный анализ динамики денежной массы, реального валового внутреннего продукта и уровня цен в Иране (1950–2006 гг.) // Вестн. Моск. ун-та. сер. 13. Востоковедение. — 2010. — № 2. — С. 67–92.
14. Миклашевский, А. Н. Денежный вопрос в литературе и в явлениях действительной жизни. СПб, тип. Министерства финансов, 1896. — 216 с.
15. Минакова, Н. В. Влияние глобализации на циклическую динамику экономики США // США и Канада: экономика, политика, культура. — 2012. — № 8. — С. 90–104.
16. Нестеров, Л. И. Финансовая система мира: взаимные расчеты между странами. М.:ИИЦ Статистика России, 2005. — 111 с.
17. Ольшевский, В. Г. Политика и экономика в военной стратегии сша: современные тенденции и противоречия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. — 2012. — № 5. — С. 11–19.
18. Павлович, М. П. Мировая война 1914–1918 гг. и грядущие войны. М.: Книжный дом Либроком, 2012. — 341 с.
19. Попов, Г. Х. Об экономическом кризисе 2008 года // Вопросы экономики. — 2008. — № 12. — С. 112–119.
20. Потехина, Е. В., Бондаренко А. В. Взаимосвязь объёма реальной денежной массы и кризисных явлений в российской экономике // Экономика и предпринимательство. — 2015. — Т. 9. — № 3 (56). — С. 122–125.
21. Румянцева, С. Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. СПб. 2003. — 232 с.
22. Современные Соединенные Штаты Америки: Энцикл. справочник. М.: Политиздат, 1988. — 542 с.
23. Супян, В. Б. Послекризисное развитие экономики США: новые вызовы // США и Канада: экономика, политика, культура. — 2011. — № 5. — С. 3–16.
24. Туган-Барановский, М. И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. СПб. 1914. — 466 с.
25. Удалищев, Д. Федеральная резервная система США: влияние на мировую экономику // Предпринимательство. — 2014. — № 7. — С. 14–22.
26. Федякина, Л. Н. Международнын финансы. М.: Международные отношения. 2012. — 640 с.
27. Фролов А. В. Инновационная экономика США: на пути развития новейших технологий // США и Канада: экономика, политика, культура. — 2013. — № 10 (526). — С. 093–110.
28. Чернавский, Д. С., Старков Н. Я., Щербаков А. В. О проблемах физической экономики // УФН. — 2002.‑ Т.172. — № 9. — С. 1045–1966.
29. Doronina, I. I., Borobov V. N., Ivanova E. A., Gorynya E. V., Zhukov B. M. Agro-industrial clusters as a factor of increasing competitiveness of the region // International Journal of Economics and Financial Issues/ — 2016. — Т. 6. — № 1S. pp. 295–299.
30. Grigorenko, O. V., Klyuchnikov D. A., Gridchina A. V., Litvinenko I. L., Kolpak E. P. The development of Russian-Chinese relations: Prospects for cooperation in crisis International Journal of Economics and Financial Issues // — 2016. — Т. 6. — № 1S. — С. 256–260.
31. Historical statistics of the United States. Washington, 1975, Statistical abstract of the United States. Washington, 1987.
32. Kolpak, E. P., Gorynya E. V. Mathematical Models of Ecological Niches Search // Applied Mathematical Sciences. — 2016. — Т. 10. — №. 38. — С. 1907–1921.
33. Kolpak, E. P., Maltseva L. S., Ivanov S. E., Kabrits S. A. Non-Linear Vibrations of Rubber Membrane // Applied Mathematical Sciences. — 2016. — Т. 10. — № 36. — С. 1797–1810.
34. Maddison, A. Contours of the world economy 1–2030 AD. Oxford University Press. 2007. — 419 p.
35. Mindlin, Y. B., Kolpak E. P., Gasratova N. A. Clusters in system of instruments of territorial development of the Russian Federation // International Review of Management and Marketing. — 2016. — Т. 6 (1). — С. 245–249.
36. Mindlin, Y. B., Kolpak E. P., Gasratova N. A. Clusters: Distinctive Features and Implementation Mechanism in the Russian Federation // Mediterranean Journal of Social Sciences 2015. — Т. 6. — № 6 S3. — С. 186–191.
37. Shiryaev, D. V., Litvinenko I. L., Rubtsova N. V., Kolpak E. P., Blaginin V. A., Zakharova E. N. Economic clusters as a form of self-organization of the economic system // International Journal of Economics and Financial Issues. — 2016. — Т. 6. — № S1. — С. 284–288
38. Statistical abstract of the United States. Washington, 1990.