Рассматриваются практические аспекты применения залогового механизма, а также существующие проблемы и возможные перспективы, связанные с его применением и пути модернизации с помощью внедрения автоматической системы принятия решений.
Ключевые слова: автоматическая система принятия решений, залоговая стоимость, залоговое обеспечение, процесс оценки.
Кредитование является одним из приоритетных направлений деятельности коммерческого банка и один из основных источников его дохода.
В настоящее время для банков определяющим становится эффективность кредитования, что выражается в сочетании приемлемого уровня кредитного риска и минимальных издержек кредитного процесса в целом с высокой доходностью кредитных операций, но кредитование сопряжено с рисками потери размещаемых ресурсов.
В соответствии с этим возрастают требования и к обеспечению банковских кредитов, банки используют различные хеджирующие инструменты, основными из которых являются залог, поручительство и гарантии.
В Российской Федерации залог занимает особое место, его предназначение «обусловлено стремлением оградить интересы кредитора и предотвратить либо уменьшить негативные последствия от возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства».
Необходимо учитывать, что залоговая работа сопряжена материальными издержками, обусловленными работой по ее залоговому обеспечению, сопоставимы, а порой и превышают иные затраты (структурирование сделки, анализ финансового состояния контрагентов, проработка правовых аспектов сделки). Залоговая политика банка определяет основные принципы и направления организации работы с залоговым обеспечением, являются частью кредитной политики банка.
Корректность оценки активов, рассматриваемых как залоговое обеспечение при кредитовании — важный фактор, влияющий на устойчивость функционирования кредитной организации. Банки активно защищают свои интересы, создавая альтернативную независимым оценщикам модель экспертизы стоимости обеспечения. Получила развитие тема создания ЦБ РФ собственного подразделения для контроля стоимости залогов и выявления недобросовестных оценщиков.
Степень удовлетворенности залоговых служб банков отчетами оценочных компаний можно охарактеризовать как низкую, большинство банков не удовлетворены работой с оценщиками.
Залоговые специалисты вынуждены помимо анализа ликвидности, правовых и залоговых рисков самостоятельно проводить стоимостную экспертизу залога.
Оценка предмета залога проводится с точки зрения достаточности. Так для расчёта залоговой стоимости определяется текущая рыночная цена, корректируется на основании оценки эксперта прогнозируемой стоимости имущества на дату обращения взыскания и, в последствие, умножается на поправочный коэффициент, который определяется с учётом условий кредитования, степени ликвидности объекта, кредитной истории заёмщика, а также группы риска залога.
Данный этап не стандартизирован, поскольку в Российской практике отсутствует единая методология расчёта залоговой стоимости, что несёт ряд проблем.
Во-первых, залог позволяет банкам уменьшать резервы на возможные потери, и бывает, что банк злоупотребляет этим, скрывая недостаток капитала и другие проблемы.
Во-вторых, существует проблема вывода активов, принятых в залоговое обеспечение, в результате чего у банков возникают проблемные требования к компаниям с сомнительной платёжеспособностью взамен ликвидных активов. После чего банк теряет платёжеспособность, возникает угроза интересам вкладчиков и кредиторов.
Процесс оценки залогового имущества достаточно трудоёмкий и затратный, так как специалистам по работе с залогами для этого необходимо осуществлять проверку отчётов внешних оценщиков и проводить свои собственные расчёты, предполагающие огромный объём ручного труда.
Для решения проблемы стандартизации оценки залогового имущества предлагается использование автоматической системы принятия решений, которая с точки трения оценки стоимости залога может быть использованы для стандартизации и автоматизации процесса на основе информационной базы данных, включающей данные об уже оцененных и принятых в качестве залога объектах и данных о стоимости объектов из открытых источников, что значительно ускорило и облегчило бы процесс оценки.
В спектр задач, которые возможно решить с помощью использования автоматической системы принятия решений входят классификация, прогнозирование, оптимизация, управление, а также многие другие, которые требуют обработки разноплановой информации, получение достоверных знаний, проведение анализа и нахождение оптимальных решений.
Также, с её помощью, можно выявить нелинейные закономерности в абсолютно неоднородных данных, получить достоверные результаты при огромном числе входных параметров и затем обеспечить правильные адекватные решения при относительно небольших объёмах исходных данных.
Процесс использования данного инструмента выглядит следующим образом: Например, при оценке недвижимости, предоставляемой в залог, специалист по работе с залогами задаёт программе основные характеристики, такие как общая площадь, назначение объекта, его местоположение, ценовая зона, пешеходный трафик и, к примеру, удалённость от метро. После чего, программа подбирает наиболее близкие аналоги из большого диапазона уже имеющихся данных, позволяя определять стоимость залога и выявлять все ключевые предпосылки, лежащие на основе данных расчётов. Для оценки залогового имущества в первую очередь будет способствовать избавлению специалистов от ежедневной рутинной работы и использованию их экспертных знаний для анализа [2].
Преимущества использования автоматической системы принятия решений очевидны:
– оптимизация и сокращение издержек (в том числе на персонал);
– сокращение сроков принятия решений;
– уменьшение рисков, связанных с ошибками на человеческом факторе;
– улучшение качества банковских продуктов.
А также работа данного инструмента может вызвать некоторые затруднения:
– каждый случай кредитования под залог достаточно индивидуален и без постоянного участия и корректировки эксперта на данный момент не обойтись;
– рост издержек на внедрение новых технологий, программное обеспечение, обучение сотрудников и т. д.;
– зависимость от данной системы при принятии решений.
Внедрение автоматической системы принятия решений могло бы изменить тенденции в банковском секторе, касающиеся залогового кредитования. Данные технологии облегчат деятельность специалистов по работе с залогами, избавят от необходимости проводить рутинные операции, позволят сфокусироваться на более сложных задачах, что отразится в позитивную сторону и на прибыли банка, и на качестве банковских услуг [3].
Литература:
- Рослов В. Ю. Основные проблемы методологии в области оценки для целей залога//Экономические стратегии//2011.№ 5, с. 84–85.
- Косолобова А. И., Озерова Л. С. Залоговый механизм: проблемы и перспективы развития в условиях цифровой экономики // Трансформация банков в условиях цифровой экономики. — М.: Компания КноРус, 2018. — С. 177–184.
- Мартемьянова К. Д. Искусственный интеллект — это альтернатива банковскому работнику? // Трансформация банков в условиях цифровой экономики. — М.: Компания КноРус, 2018. — С. 53–58.
