Прогнозирование важного макроэкономического показателя, такого как валового внутреннего продукта отображает значимую и непростую задачу экономической науки. Прогнозирование является основой для принятия решений органами государственной власти. Усовершенствовать качество прогноза ВВП, как показано в настоящей статье, можно с помощью использования метода экспоненциального сглаживания.
Ключевые слова: ВВП, краткосрочное прогнозирование ВВП, метод экспоненциального сглаживания.
Угроза рецессии в экономике в 2019 году заставляет обратить внимание на модели краткосрочного прогнозирования ВВП для предупреждения неблагоприятных последствий экономики государства в целом.
Ключевая проблема заключается в том, что официальные статистические данные по динамике ВВП существенно запаздывают касательно процессов, происходящих в экономике в данный момент. Следовательно, давать оценку экономическим процессам, можно спустя некоторое время.
Прогнозирование процессов в макроэкономике уменьшают неопределенность в сфере рыночной конъюнктуры для агентов экономики. Уменьшение неопределенности увеличивает общую экономическую активность, положительно влияет на рост экономики, определяющей эффективное функционирование экономики в целом, а также политику органов государственного управления в отношении экономической системы. Таким образом, развитие системы научного прогнозирования обусловлено интересами экономических агентов, органов государственного власти и является актуальным инструментом, применяемым к экономике государства.
Метод экспоненциального сглаживания считается эффективным инструментом не только для среднесрочных прогнозов, но и для краткосрочных. Преимуществом метода можно признать возможность учета весов исходной информации, в гибкости описания различных динамик процесса и простоте вычисления, а также предполагает возможность получения оценки параметров тренда и тенденции, сложившиеся к моменту последнего наблюдения.
Под валовым внутренним продуктом в экономике понимается общая совокупность рыночной стоимости продукции и услуг, которые были произведены в стране. Расчет ВВП ведется суммарно по всем отраслям экономики. Показатель выражается в национальной валюте или по рыночному курсу доллара. ВВП есть один из важнейших индикаторов экономики. Его положительная динамика роста непосредственно влияет на усиление национальной валюты, подъем рынка ценных бумаг, деловой активности, и снижение уровня процентных ставок по кредитным займам. Следовательно, замедленный темп роста ВВП или даже его снижение ведет к ослаблению всех этих позиций и росту процентов по кредитным займам. Таким образом, ВВП позволяет оценить совокупно внутреннее производство в стране, на его основе можно сделать вывод о эффективности экономики.
Имея статистические данные о ВВП 2010–2019, мы можем спрогнозировать показатели ВВП на 2019 год:
|
Годы |
ВВП, трлн.руб. |
Экспоненциальное взвешенная средняя |
Расчет средней относительной ошибки |
||
|
1 способ |
2 способ |
1 способ |
2 способ |
||
|
2010 |
46,3 |
73,6 |
46,3 |
59,0 |
0,0 |
|
2011 |
60,3 |
70,8 |
46,3 |
17,4 |
23,2 |
|
2012 |
68,2 |
68,7 |
49,1 |
0,7 |
28,0 |
|
2013 |
73,1 |
68,6 |
52,9 |
6,2 |
27,6 |
|
2014 |
79,2 |
69,5 |
57,0 |
12,3 |
28,1 |
|
2015 |
83,4 |
71,4 |
61,4 |
14,4 |
26,4 |
|
2016 |
86,1 |
73,8 |
65,8 |
14,3 |
23,6 |
|
2017 |
92 |
76,3 |
69,9 |
17,1 |
24,1 |
|
2018 |
103,6 |
79,4 |
74,3 |
23,3 |
28,3 |
|
Итого |
692,2 |
84,3 |
80,2 |
87,8 |
88,4 |
|
прогноз 2019 |
84,3 |
80,2 |
|||
На основе получившейся таблицы получили диаграмму:
По оси абсцисс — временной перод по годам, по оси ординат –показатели в трлн.руб.
Рассчитав прогнозную ошибку, вывели показатели достоверности макроэкономического прогноза:
1 способ: 18,3, что свидетельствует о хорошей точности прогноза
2 способ: 23,2 — точность удовлетворительная
Таким образом, метод экспоненциального сглаживания в краткосрочном периоде показал, что ВВП Российской Федерации в 2019 продолжит увеличиваться, о чем свидетельствует тренд и тенденции, сложившиеся к моменту последнего наблюдения. Этот факт может означать, что в 2019 году будет наблюдаться усиление национальной валюты, подъем рынка ценных бумаг, деловой активности, и снижение уровня процентных ставок по кредитным займам. Однако следует отметить, что отклонение от фактической прямой динамики ВВП относительно небольшое, и достоверность прогноза следует расценивать, как хорошую (1 способ) и удовлетворительную (2 способ).
Литература:
- Адылбаева Г. З., Ермаганова С. Б.,Шинтаева С. С. Прогнозирование нестационарных экономических процессов по методу адаптивного статистического прогнозирования// Вестник ТГУ, 2013, № 117, с.87–90.
- Бессонов В. А. (2009) Взгляд на российскую статистику со стороны пользователя // Вопросы статистики, 2009, № 5, с. 50–61.
- Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М.,2002.
- Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. — М.: Финансы и статистика, 2003, 416 с.
- Матвеева Т. Ю. «Введение в макроэкономику», Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008
