В статье приводится классификация банковских рисков с построением карты рисков на примере ПАО Сбербанк. Рассматривается вопрос готовности ПАО Сбербанк противостоять самым основным рискам по версии Banking Banana Skins 2015 CSFI.
Ключевые слова: банковские риски, риски в системе экономической безопасности коммерческого банка.
Для банка идентификация и минимизация рисков есть часть обширной системы его экономической безопасности, поэтому несомненно важно понимать на сколько банк готов противостоять наиболее значимым и вероятным рискам.
Отметим положение ПАО Сбербанк относительно наиболее важных и значимых рисков, которые возникают в банковской сфере по версии отчета Banking Banana Skin (PwC и Центр по изучению финансовых инноваций) [2].
Технологический риск, заключающийся в невозможности модернизации IT-инфраструктуры (дорого, долго, сложно найти специалистов). Для ПАО Сбербанк уровень данного риска минимален, так как система регулярно совершенствуется и банк располагает достаточным объемом денежных средств для различных способов минимизации: существует компания «СберТех» (основана в 2011), внедряющая передовые технологии, продукты и сервисы, обозначающая свой ключевой продукт как новую технологическую платформу, которая позволит Сбербанку наращивать масштаб бизнеса, повышать прибыльность и эффективность при одновременном увеличении гибкости, скорости и клиентоориентированности.
Кибер-риск, как последствие фрагментарной защиты информации, баз данных и т. п. и постоянного совершенствования методов кибер-атак. ПАО Сбербанк в полной мере обеспечивает информирование своих клиентов о возможности кибер-мошенничества и пропагандирует методы борьбы с ним.
Риск управления изменениями, а именно реакция на появление инновационных технологий (например, интернет вещей), подразумевающий возможности банка идти в ногу со временем, путем своевременного внедрения новых технологий, которые появляются на рынке. ПАО Сбербанк не только адекватно успевает реагировать на изменения, но иногда и является тем, кто предлагает передовые решения (патент на создание цифровых аватаров для цифровых ассистентов; патент технологии создания мимики человека на основе текста; патент на «умный холодильник», патент на способ и систему распознавания лиц и построения маршрута с помощью средства дополненной реальности», патент на «систему сонификации событий кибербезопасности», патент на «способ и систему поиска принадлежности IP-адреса территориальному кластеру на основе данных транзакций») — как утверждает CNEWS за 4 года ПАО Сбербанк получил 150 патентов [5].
Регуляторные риски (комплаенс-риски), подразумевающие соблюдение законодательной базы и различных нормативов и т. п. Обратим внимание на информацию из Заключения Службы внутреннего аудита ПАО Сбербанк по итогам 2019 года: «в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО Сбербанк адекватны характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности Банка, которые могут создать угрозу интересам акционеров, кредиторов и вкладчиков или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены» [1].
Инвестиционные риски, а именно снижение доходности от инвестиционной деятельности. Один из инструментов борьбы с таким риском — андеррайтинг с долгосрочной перспективой. Отметим, что ПАО Сбербанк признан лучшим в нескольких номинациях, таких как «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе Центральной и Восточной Европы», лауреат премии Сbonds Аwards — 2017 в четырех номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций».
Риски конкуренции (усиление, неконкурентоспособности) ПАО Сбербанк идет в ногу со временем и предлагает клиентам актуальные для них услуги, используя различные IT-технологии и маркетинговые стратегии, постоянно повышая компетентность своих сотрудников (разработана целая система обучения от Сбера). Все это позволяет ПАО Сбербанк выдерживать конкуренцию и быть впереди.
В таблице 1 приведены основные риски банка, указана вероятность и значимость их реализации. На основе таблицы составлена карта рисков — таблица 2.
Таблица 1
Итоговая таблица для составления карты рисков ПАО Сбербанк
|
Риск |
Вероятность |
Значимость |
Пояснение |
|
Риск наступления дефолта контрагента как в корпоративного, так и розничного. |
||
|
1.1 Корпоративный кредитный риск |
4 |
3 |
|
|
1.2 Розничный кредитный риск |
5 |
2 |
|
|
1.3 Кредитный риск на финансовых рынках |
5 |
4 |
|
|
Риск изменения цен на фондовые ценности / курса валют / процентных ставок по активам и пассивам [4] |
||
|
2.1 Фондовый (акционерный) |
5 |
2 |
|
|
2.2 Валютный |
5 |
3 |
|
|
2.3 Процентный |
3 |
2 |
|
|
2.4 Товарный |
3 |
3 |
|
|
2 |
4 |
Кибер-риск (Риск нарушения кибер-безопасности) Неисполнения банком своих обязательств перед контрагентами |
|
1 |
5 |
Риск нарушения обязательных нормативов ликвидности банка |
|
2 |
4 |
Риск потери вложенных банком средств [4] |
|
Нарушение требований законодательства или совокупности правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом банка, направленных на соблюдение требований законодательства, влекущие за собой финансовые потери |
||
|
1.1 Регуляторный риск |
3 |
1 |
|
|
1.2 Комплаенс-риск |
1 |
1 |
|
|
1.3 Бизнес-риск |
2 |
3 |
|
|
1.4 Риск моделей |
1 |
2 |
|
|
1.5 Налоговый риск |
1 |
1 |
|
Таблица 2
Карта рисков для ПАО Сбербанк
|
Последствия |
Вероятность |
||||
|
Очень низкая |
Низкая |
Средняя |
Высокая |
Очень высокая |
|
|
Критические |
9 |
||||
|
Значительные |
8,10 |
3 |
|||
|
Существенные |
13 |
7 |
1 |
5 |
|
|
Малосущественные |
14 |
6 |
2,4 |
||
|
Несущественные |
12,15 |
11 |
|||
Таким образом в статье мы описали готовность ПАО Сбербанк противостоять наиболее значимым рискам по версии журнала «Banking Banana Skins 2015 CSFI Centre for the Study of Financial Innovation», составили карту рисков, которые наиболее свойственны банковской сфере.
Литература
- Заключение Службы внутреннего аудита ПАО Сбербанк по итогам 2019 года
- Banking Banana Skins 2015 CSFI Centre for the Study of Financial Innovation.
- Горячева В., Солдатских В. Клиенты Сбербанка попали на черный рынок. Утечка затронула владельцев кредитных карт / статья Коммерсантъ № от 3 окт. — 2019
- Князева Е. Г., Юзович Л. И., Луговцов Р. Ю., Фоменко В. В. Финансово‑экономические риски: учебное пособие / Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, Р. Ю. Луговцов, В. В. Фоменко. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015–112 с.
- «За четыре года «Сбер» получил более 150 патентов (2021)» CNEWS Статья Эл. ресурс. Дата обращения (30.03.2021) Режим доступа [https://www.cnews.ru/news/line/2021–02–20_za_chetyre_goda_sber_poluchil]
