Современная экономика — сложная машина. Ее задача состоит в том, чтобы распределять ограниченные ресурсы и распределять результаты между большим количеством агентов — в основном отдельными людьми, фирмами и правительствами — допуская возможность того, что действие каждого агента может прямо (или косвенно) влиять на действия других агентов.
Адам Смит назвал машину «невидимой рукой». В «Богатстве народов», опубликованном в 1776 году, Смит, широко считающийся отцом экономики, подчеркивал саморегулируемый характер экономики — агенты, независимо стремящиеся к собственной выгоде, могут также дать лучший общий результат для общества. Сегодняшние экономисты строят модели — если хотите, дорожные карты реальности — чтобы улучшить наше понимание невидимой руки.
По мере того, как экономики распределяют товары и услуги, они излучают измеримые сигналы, которые позволяют предположить, что существует порядок, определяющий сложность. Например, годовой объем производства в странах с развитой экономикой колеблется вокруг восходящей тенденции. Также, похоже, существует отрицательная связь между инфляцией и уровнем безработицы в краткосрочной перспективе. С другой стороны, цены на акции кажутся абсолютно непредсказуемыми.
Экономисты называют такие эмпирические закономерности «стилизованными фактами». Учитывая сложность экономики, каждый стилизованный факт является приятным сюрпризом, требующим формального объяснения. Узнать больше о процессе, который генерирует эти стилизованные факты, должно помочь экономистам и политикам понять внутреннюю работу экономики. Затем они смогут использовать эти знания, чтобы подтолкнуть экономику к более желаемому результату (например, избежать глобального финансового кризиса).
Интерпретация реальности
Экономическая модель — это упрощенное описание реальности, предназначенное для выработки гипотез об экономическом поведении, которые можно проверить. Важной особенностью экономической модели является то, что она обязательно носит субъективный характер, поскольку не существует объективных показателей экономических результатов. Разные экономисты выносят разные суждения о том, что необходимо для объяснения их интерпретации реальности.
Существует два широких класса экономических моделей — теоретические и эмпирические. Теоретические модели стремятся получить поддающиеся проверке выводы об экономическом поведении при предположении, что агенты максимизируют конкретные цели с учетом ограничений, которые четко определены в модели (например, бюджета агента). Они дают качественные ответы на конкретные вопросы, например, о последствиях асимметричной информации (когда одна сторона сделки знает больше, чем другая) или о том, как лучше всего справляться с сбоями рынка.
Напротив, эмпирические модели направлены на проверку качественных предсказаний теоретических моделей и преобразование этих предсказаний в точные численные результаты. Например, теоретическая модель потребительского поведения агента обычно предполагает положительную связь между расходами и доходами. Эмпирическая адаптация теоретической модели попытается присвоить числовое значение средней сумме увеличения расходов при увеличении доходов.
Экономические модели обычно состоят из набора математических уравнений, описывающих теорию экономического поведения. Цель разработчиков моделей — включить достаточное количество уравнений, чтобы получить полезную информацию о том, как ведут себя рациональные агенты или как работает экономика (см. вставку). Структура уравнений отражает попытку создателя модели упростить реальность, например, предположив наличие бесконечного числа конкурентов и участников рынка с совершенным предвидением. На практике экономические модели могут быть довольно простыми: например, спрос на яблоки обратно пропорционален цене, если все остальные факторы влияния остаются постоянными. Чем дешевле яблоки, тем больше спрос. Или модели могут быть довольно сложными: некоторые модели, пытающиеся предсказать реальный уровень производства в экономике, используют тысячи сложных формулировок, известных под такими названиями, как «нелинейные, взаимосвязанные дифференциальные уравнения».
Стандартная модель спроса и предложения, изучаемая на курсах вводной экономики, является хорошим примером полезной экономической модели. Его основная цель — объяснить и проанализировать цены и объемы торгов на конкурентном рынке. Уравнения модели определяют уровень спроса и предложения как функцию цены и других переменных (например, дохода). Рыночная равновесная цена определяется требованием, чтобы предложение равнялось спросу по этой цене. Спрос обычно снижается, а предложение увеличивается вместе с ценой, в результате чего система движется к равновесной рыночной цене, то есть к равновесию, без вмешательства. Модель спроса-предложения может объяснить изменения, например, глобальной равновесной цены на золото. Изменилась ли цена на золото из-за изменения спроса или из-за единовременного увеличения предложения, например, из-за чрезвычайной продажи золотых запасов центрального банка?
Экономические модели также можно классифицировать по закономерностям, которые они призваны объяснить, или по вопросам, на которые они стремятся ответить. Например, некоторые модели объясняют взлеты и падения экономики на основе развивающейся долгосрочной траектории, фокусируясь на спросе на товары и услуги, но не слишком точно указывая источники роста в долгосрочной перспективе. Другие модели предназначены для сосредоточения внимания на структурных вопросах, таких как влияние торговых реформ на долгосрочные уровни производства, игнорируя краткосрочные колебания. Экономисты также строят модели для изучения сценариев «что, если», таких как влияние на экономику в целом введения налога на добавленную стоимость.
Как экономисты строят эмпирические модели
Несмотря на разнообразие, эмпирические экономические модели имеют общие черты. Каждый из них будет учитывать входные данные или экзогенные переменные, которые не нужно объяснять с помощью модели. К ним относятся политические переменные, такие как государственные расходы и налоговые ставки, или неполитические переменные, такие как погода. Кроме того, есть выходные данные, называемые зависимыми переменными (например, уровень инфляции), которые модель будет пытаться объяснить, когда в игру вступят некоторые или все экзогенные переменные.
Каждая эмпирическая модель также будет иметь коэффициенты, которые определяют, как изменяется зависимая переменная при изменении входных данных (например, реакция потребления домохозяйств на снижение подоходного налога на 100 долларов). Такие коэффициенты обычно оцениваются (присваиваются числа) на основе исторических данных. Наконец, разработчики эмпирических моделей добавляют в каждое поведенческое уравнение общую переменную, чтобы учесть особенности экономического поведения на индивидуальном уровне. (В приведенном выше примере агенты не будут одинаково реагировать на налоговую скидку в размере 100 долларов США.)
Однако среди экономистов существуют фундаментальные разногласия относительно того, как следует выводить уравнения эмпирической модели. Некоторые экономисты настаивают на том, что уравнения должны предполагать максимизирующее поведение (например, агент выбирает свое будущее потребление, чтобы максимизировать уровень удовлетворения в зависимости от своего бюджета), эффективные рынки и дальновидное поведение. Ожидания агентов и то, как они реагируют на изменения в политике, играют жизненно важную роль в получаемых уравнениях. Следовательно, пользователи модели должны иметь возможность отслеживать эффект конкретных изменений политики, не беспокоясь о том, изменяет ли само изменение поведение агентов.
Литература:
- https://biblioclub.ru/
- https://www.sseu.ru/
- https://applied-research.ru/
- https://mospolytech.ru/
