Анализ кредитоспособности ссудозаемщика — физического лица: зарубежный и российский опыт



Исследование посвящено изучению методов и подходов к анализу кредитоспособности физических лиц, применяемые как в зарубежных, так и в российских финансовых организациях. Рассмотрены критерии оценки кредитоспособности, такие как кредитная история, доходы и финансовое состояние заемщика, а также роль дополнительных факторов, включая социальные и экономические аспекты. В статье рассматриваются сходства и различия в подходах к анализу кредитоспособности в различных странах, а также выявляются наиболее эффективные практики, способствующие принятию обоснованных решений о выдаче кредитов физическим лицам.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитные операции, оценка кредитоспособности, риск-менеджмент, скоринговая оценка.

Введение. Банковские операции в деятельности кредитной организации в настоящее время являются основными источниками ее доходов. Большая часть активов кредитных организаций приходится на кредитование, поэтому система оценки кредитоспособности заемщиков играет важную роль. Неэффективная система может увеличить процент невозврата ссуд, что в свою очередь может привести к убыткам и даже банкротству кредитной организации. Полнота оценки потенциального заемщика направлена на уменьшение существующих рисков. Потенциальный заемщик должен быть рассмотрен по целому ряду критериев. Эффективность этого процесса играет ключевую роль не только для отдельно взятой кредитной организации, но и для всей банковской системы страны.

Материалы и методы. В ходе исследования изучены методические подходы и методики оценки кредитоспособности ссудозаемщиков — физических лиц, применяемые в различных странах. Это включает анализ критериев, используемых для оценки кредитной истории, уровня доходов, финансового состояния заемщика, а также роли дополнительных факторов, таких как возраст, образование, семейное положение и прочие социально-экономические параметры. Для проведения исследования были рассмотрены аналитические данные, законодательные акты Российской Федерации, и открытые источники информации.

Результаты и обсуждение. Потребительский кредит (заем) — денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Заемщик — физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем);

Кредитор — предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная организация, предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная организация и не кредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

О. П. Боброва в работе « Оценка кредитоспособности физических лиц » указывает на положительную динамику кредитования в нашей стране. Физические лица являются ключевой группой заемщиков для банков. Оценка их кредитоспособности является важнейшим инструментом в деятельности кредитной организации. Особое внимание в работе автор уделяет кредитному скорингу, который позволяет расширить границы кредитования населения, и предоставить наиболее выгодное предложение для потенциального заемщика [1].

А. А. Абалакин, Е. С. Соболева, А. Э. Османова «Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий» группа авторов в своей работе считают, что кредитование заемщиков- физических лиц позволяет коммерческим банкам с одной стороны, наращивать свои доходы, с другой это всегда связано с риском нарушения условий кредитного договора, возврата кредита не в полном объеме. Для минимизации вышеуказанных рисков, банкам необходимо использовать различные методы оценки физических лиц и совершенствовать их под постоянно изменяющиеся экономические условия [2].

Кредитование является ключевым источником доходов в деятельности банка. Основными свойствами являются:

— Генерация доходов: Кредитные операции, включая выдачу кредитов и предоставление заемных средств, являются источником процентных доходов для банка. Проценты, взимаемые с заемщиков, составляют основную часть прибыли банка.

— Управление рисками: Банк активно осуществляет управление рисками, связанными с кредитованием, через анализ кредитоспособности заемщиков, определение ставок по кредитам, разработку кредитных политик и контроль за составом кредитного портфеля.

— Удовлетворение потребностей клиентов: Кредитные операции банка способствуют удовлетворению потребностей клиентов в финансировании различных проектов, приобретении товаров и услуг, а также в покупке недвижимости и т. д.

— Формирование кредитного портфеля: Банк формирует кредитный портфель, который включает разнообразные виды кредитов и займов с различными условиями, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить стабильные доходы.

— Развитие экономики: Кредитные операции способствуют развитию экономики, поскольку стимулируют потребительский и инвестиционный спрос, обеспечивают доступ к финансированию для предпринимателей и способствуют росту производства и занятости.

Для эффективного оказания услуг по кредитованию физических лиц банкам необходимо придерживаться основных элементов кредитования (таблица 1). [3]

Таблица 1

Элементы кредитования физических лиц.

Элемент	Краткая характеристика
Платность	Заемщик уплачивает кредитору фиксированный процент от суммы кредита в качестве платы за предоставление ссуды
Обеспеченность	Поручительство третьего лица или залог ценного имущества заемщика, такого как недвижимость
Срочность	Срок, отраженный в кредитном договоре, по истечению которого возвращается сумма займа вместе с процентами
Совпадение интересов заемщика и кредитора	Согласование между сторонами условий предоставления ссуды к ним относится: сумма, срок, обеспеченность кредита, а также плата за его пользование
Возвратность	Банк выдает средства на определенных условиях и под определенные цели, обеспечивая возврат кредита
Дифференцированность вложений и заемщиков	Разделение потенциальных заемщиков на категории, ключевым показателем является вероятность возврата ссуды

Оценка потенциального заемщика проводится для определения его соответствия требованиям и условиям, установленным банком, включая платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность. В практике американских банков, таких как JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, наиболее распространенной моделью является «Five-c»(пять С), где элементы, по которым происходит анализ потенциальных заемщиков начинаются на «С». (таблица 2).

Таблица 2

Элементы оценки кредитоспособности по модели « Five - c » (США)

Элемент	Наименование	Характеристика
Character	Репутация потенциального ссудозаемщика	Характеризуется оценкой готовности к ответственному исполнению своих обязательств перед кредитором в рамках кредитного договора
Capacity	Финансовая характеристика потенциального ссудозаемщика	Анализ финансовой дисциплины по следующему фактору: просрочки платежей по предыдущим кредитам
Capital	Размер капитала, (ликвидность)	Оценка капитала и имущества потенциального заемщика
Collateral	Обеспечение потенциального ссудозаемщика	Оценивается предоставленное обеспечение займа
Conditions	Экономические условия	Анализ факторов, влияющих на состояние как банка, так и потенциального заемщика

Несмотря на то, что метод «Five-c» является полезным инструментом для оценки кредитоспособности заемщика, у него есть некоторые недостатки: оценка некоторых критериев, таких как character (репутация) и conditions (условия), может быть искажена из-за недостатка объективных данных.

Существенным недостатком метода является его поверхностная оценка по ряду критериев, которые не учитывают динамику финансового состояния заемщика, а также изменение общих экономических условий.

Метод «пяти си» является полезным инструментом, его следует использовать в сочетании с другими методиками оценки кредитоспособности, чтобы уменьшить возможные недостатки и повысить точность оценки.

В Европейской зоне наиболее распространенным методом оценки кредитоспособности физических лиц является метод Credit Assessment and Prediction Model «CAMPARI» (таблица № 3) к которому прибегают такие финансовые организации как Deutsche Bank AG, Societe Generale, UBS Group и другие.

Таблица 3

Критерии оценки кредитоспособности методом «CAMPARI» банками Европы.

Критерий	Значение	Характеристика
Character	Характер	Оценка репутации заемщика, определение целей получения займа, изучение уровня ответственности
Ability	Способность	Определение способности к возврату (дееспособность)
Marge	Доходность	Оценка финансового состояния потенциального заемщика
Рurpose	Целевое назначение	Определение категории назначения кредита
Amount	Размер кредита	Установление конкретного кредитного лимита
Repayment	Условия	Подбираются условия погашения кредита, включая возможность досрочного или поэтапного погашения
Insurance	Обеспеченность	Определение обеспеченности заемщика (недвижимость, другое ценное имущество)

К недостаткам данного метода можно отнести необходимость значительных затрат для формирования больших вычислительных мощностей для обработки больших объемов данных.

Коммерческие банки в России используют модели для оценки потенциального заемщика, основанные на балльной системе. Критерии, заложенные в модель, имеют свой удельный вес по характеру своей значимости. Итоговая сумма баллов дает конечный результат, который определяет возможность или невозможность предоставления кредита физическому лицу. Наиболее точное отражение имеет модель характеристик сформированная Дюраном таблица № 4.

Таблица 4

Критерии оценки кредитоспособности методом Дюрана (практика РФ)

Показатель	Характеристика	Балльная оценка
Пол	Женщина	0,40
	Мужчина	0,40
Возраст	До 20 лет	0,00
	Свыше 20 лет	0,10
Профессия	Безрисковая деятельность	0,55
	Высокорискованная деятельность	0,00
	Прочая деятельность	0,16
Финансовая составляющая	Наличие банковских счетов	0,45
	Наличие в собственности недвижимого имущества	0,35
	Страхование	0,19
Трудовая деятельность	Крупные организации	0,21
	Небольшие организации с непрозрачной историей	0,00
Занятость	Повышающий показатель за каждый отработанный год	0,059

Заемщик признается кредитоспособным в случае, если в совокупности всех параметров модели будет полечено не меньше 1.25 баллов. Набрав необходимое количество баллов, коммерческая организация примет положительное решение по заявке ссудозаемщика. Равнозначными методами оценки кредитоспособности, являются:

оценка кредитной истории — вся необходимая информация о заемщике размещена в едином бюро кредитных историй, где учтены такие сведения как данные о банкротстве, а также персональные данные заемщика.

анализ платежеспособности — основан на анализе структуры доходов, и рисков, связанных с возможными потерями ликвидности заемщика. Доходы и их структура анализируются за 6 месяцев.

Применение технологий искусственного интеллекта и анализа обрабатываемых данных, собираемых в рамках рассмотренных моделей, обладает целым рядом преимуществ, таких как:

— оптимизация бизнес-процессов кредитной организации, уменьшение количества персонала, занятого обработкой монотонной информации;

— скорость принятия решения: в большинстве банков процедура оценки кредитоспособности клиента занимает не больше 10 минут;

— минимизация рисков, связанных с невозвратом ссуд, точная, объективная оценка анализируемых данных.

— формирование портрета ссудозаемщика: позволяет более точно предоставлять широкому кругу лиц наиболее выгодные кредитные продукты, которые носят массовый характер. Анализ потребительской активности населения страны.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод что, применяя модели оценки кредитоспособности ссудозаемщиков физических лиц необходимо использовать комплексный подход, основанный на использовании технологий искусственного интеллекта, для наиболее точного и безопасного кредитования клиентов кредитных организаций.

Литература:

1. О. П. Боброва «Оценка кредитоспособности физических лиц» Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2019, № 2 (14);
2. А. А. Абалакин, Е. С. Соболева, А. Э. Османова «Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий» Журнал «Науковедение» Том 7 № 5 .
3. Марамыгин М. С., Шатковская Е. Г., Логинов М. П., «Банковское дело и банковские операции»: учебник Уральский государственный экономический университет. — Екатеринбург., с. 504–512.3.