Статистический анализ уровня прибыли кредитных организаций РФ



В статье рассмотрено влияние различных факторов, которые влияют на объем прибыли по кредитным организациям в РФ. Рассматриваемый период — 2005–2015 гг. Также в статье выделен один наиболее значимый фактор и на его основе построено уравнение регрессии.

Ключевые слова: объем прибыли по кредитным организациям, уравнение регрессии, корреляционно-регрессионный анализ, t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера

Объем прибыли в году определяется путем суммирования полученных доходов за вычетом произведенных расходов по действующим кредитным организациям.

Анализ динамики рассматриваемого показателя по кредитным организациям РФ (рис.1) показывает, что, данный показатель не имеет устойчивого роста или снижения и является достаточно изменчивым.

Рис. 1. Динамика объема прибыли по кредитным организациям РФ

На основе данных официальной статистики был проведен многофакторный анализ факторов, влияющих на уровень прибыли кредитных организаций РФ.

В качестве результативного признака (Y) примем объем прибыли по кредитным организациям (% к предыдущему году) в Российской Федерации за период 2005–2015 гг.

Этот показатель формируется под влиянием множества факторов. Проведем корреляционный анализ, в ходе которого оценим тесноту связи между признаками, установим направление связи [1]. Это позволит выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный признак.

Факторными признаками являются:

Х₁ — число страховых организаций;

Х₂ — денежная масса (% к предыдущему году);

Х₃ –финансовые вложения по основным отраслям экономики (% к предыдущему году);

Х₄ — объем ВВП в текущих ценах (% к предыдущему году);

Х₅ — денежные доходы населения (% к предыдущему году).

Измерить взаимосвязи между признаками можно с помощью матрицы парных коэффициентов корреляции [2].

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 2). Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на объем прибыли по кредитным организациям, построим корреляционную матрицу и выявим наибольшее значение по модулю.

Таблица 2

Матрица парных коэффициентов корреляции

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Y	1,0000
X1	0,1851	1,0000
X2	0,3906	0,1715	1,0000
X3	0,2155	0,0718	0,4848	1,0000
X4	0,6397	0,2644	0,8726	0,2785	1,0000
X5	0,3509	0,5487	0,7039	0,3556	0,5391	1,0000

Из взятых факторов наибольшее влияние на объем прибыли по кредитным организациям оказывает фактор Х₄. Для более точной оценки данного фактора проведем регрессионный анализ [3].

Результаты регрессионного анализа представим в таблице 3. Коэффициент множественной корреляции R= 0,6397, что говорит о прямой тесной взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R²=0,409. Он показывает, что 40,9 % вариации объема прибыли по кредитным организациям в Российской Федерации за 2005–2015 гг. обусловлено вариацией включенных в модель факторов, на остальные неучтенные в модель факторы приходится 59,1 %.

Таблица 3

Регрессионная статистика

Показатели	Значения
Множественный R	0,6397
R-квадрат	0,409
Нормированный R-квадрат	0,3436
Стандартная ошибка	33,47
Наблюдения	11

Показатели	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	6985,6944	6985,6944	6,2355	0,03402251
Остаток	9	10082,6589	1120,2954
Итого	10	17068,3534

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-значение
Y-пересечение	-156,7	111,2579	-1,4	0,1924
X4	2,38	0,9549	2,49	0,0340

Уравнение регрессии примет вид:

Анализ параметров уравнения регрессии показал, что с ростом объема ВВП в текущих ценах на 1 % объем прибыли по кредитным организациям будет увеличиваться на 2,38 %.

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F- критерия Фишера [4]. Fтабл=5,12, Fфакт=6,2355. Следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и уравнение статистически значимо.

Для оценки значимости параметров уравнения используется t-критерий Стьюдента. Так, tb=2,49, tтабл=2,228. Таким образом, tb> tтабл, следовательно, параметры регрессии являются статистически значимыми.

Оценка объема прибыли по кредитным организациям в РФ за исследуемый период показала, что этот показатель достаточно изменчив, не имеет устойчивого роста или снижения. Многофакторный анализ показал, что наибольшее влияние на объем прибыли по кредитным организациям в РФ оказывает объем ВВП в текущих ценах. Зависимость является прямой и тесной, то есть с увеличением объема ВВП в текущих ценах будет увеличиваться объем прибыли по кредитным организациям.

Литература:

1. Елисеева И. И. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / И. И. Елисеевой, Н. А. Флуд, М. М. Юзбашев; под редакцией И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 512 с.
2. Лялин В. С. Статистика: теория и практика в Excel — М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. — 448 с.
3. Снатенков А. А. Экономико-статистическое исследование состояния сберегательного дела в России / А. А. Снатенков, Т. В. Тимофеева // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6–2. С. 929–933.
4. Тимофеева Т. В., Снатенков А. А. Практикум по финансовой статистике. Оренбург.: Издательский центр ОГАУ, 2004.